11《金融工程:基于动态风险控制的组合优化模型》2017-09-21
经过正交化处理后,我们对正KMow化后的因子特性进行研究,可Ok4L发现,经过正交化处理之后风5Hf3指标内部的因子相关性几乎为0,消除了共线性的影响之后,CK6q们可以用风格指标的子因子对tCza心因子的下期值进行预测qBJw